Modelul Unifactorial

Extras din referat Cum descarc?

CAPITOLUL 1 - PREZENTAREA MODELULUI LINIAR UNIFACTORIAL
Un model econometric unifactorial are forma: 
y = f(x) + u 
unde: 
y - valorile variabilelor dependente (salarii lunare); 
x - valorile variabilelor independente (productia medie); 
u - variabila reziduala (influenta celorlalti factori intamplatori asupra lui y). 
Daca: f(x) = a+bx, atunci rezulta ca: 
y = a + bx + u 
Rezolvarea modelului econometric folosind metoda celor mai mici patrate porneste de la urmatoarea relatie: 
reprezinta estimatiile valorilor variabilei reziduale; 
Urmeaza apoi completarea tabelului: 
Dispunand de estimatiile parametrilor se pot calcula valorile teoretice (estimate) ale variabilei endogene, Yi.
Pe baza acestor date se pot calcula urmatorii indicatori: 
- abaterea medie patratica a variabilei reziduale:
- abaterea medie patratica a estimatorului a^ : 
- abaterea medie patratica a estimatorului b^ :
Verificarea ipotezelor de fundamentare a metodei celor mai micipatrate
Variabilele observate nu sunt afectate de erori de masura. Aceasta conditie se poate verifica cu regula celor 3 sigma, care consta in verificarea urmatoarelor relatii: 
Variabila aleatoare (reziduala) u este de medie nula M( u^ )=0, iar dispersia ei este constanta si independenta de x - ipoteza de homoscedasticitate, pe baza careia se poate admite ca legatura dintre x si y este relativ stabila.
Acceptarea acestei ipoteze se face prin intermediul mai multor procedee. Procedeul graphic consta in construirea corelogramei privind valorile factoriale x si ale variabilei reziduale u.
Daca graficul prezinta o distributie oscilanta, se poate afirma despre cele doua variabile ca sunt independente si nu corelate, daca nu, atunci cele doua variabile ca sunt dependente si corelate. 
- Testul Durbin-Watson consta in calcularea termenului empiric:
d = 
si compararea acestei marimi cu doua valori teoretice d1 si d2 preluate din tabelul Durbin-Watson in functie de un prag de semnificatie +-, arbitrar ales, de numarul variabilelor exogene (k) si de valorile observate (n>15).
- Coeficientul de autocorelatie de ordin 1:
r1 = 
Daca r1_ > 0 rezulta ca poate fi acceptata ipoteza de independenta a variabilelor reziduale.
Verificarea ipotezei de normalitate a valorilor variabilei reziduale:
Daca erorile urmeaza legea normala de medie zero si de abatere medie patratica su^ atunci are loc relatia:
Verificarea semnificatiei estimatorilor si a verosimilitatii modelului
Pentru verificarea semnificatiei estimatorilor se calculeaza rapoartele:


Fisiere in arhiva (1):

  • Modelul Unifactorial.doc

Imagini din acest referat Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un cod promo pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare și codul promo. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi e-mail-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:


* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!