Estimarea prin simulare a unor indicatori economici și tehnici folosind metoda Monte Carlo

Apariția metodei de simulare Monte Carlo este plasată în jurul anului 1944. Această metodă a cunoscut multe interpretări, a primit definiții variate, prin urmare putem afirma că această metodă a parcurs un lung și controversat proces de formare și dezvoltare. Ceea ce recomandă utilizarea acestei metode în rezolvarea unei game variate de probleme este faptul că, pentru a obține cel mai bun rezultat, este necesar un efort de calcul mic în comparație cu dificultatea problemei.

Simularea deciziilor economice poate fi aplicată tuturor claselor de probleme care cuprind reguli de funcționare, politici și proceduri cum ar fi cele privind adaptarea deciziilor, controlul deciziilor și politica de prețuri.

Acțiunea tehnică de simulare nu este de fapt un procedeu de optimizare a deciziei. Rezolvarea problemelor cu ajutorul tehnicilor de simulare presupune utilizarea unor algoritmi interactivi și existența unor pași bine determinați în vederea atingerii obiectivului presupus.

Datele de intrare sunt, de obicei, variabile aleatoare obținute în urma generării lor de către un generator de numere aleatoare.

Metoda “Monte Carlo” se bazează pe utilizarea unor astfel de variabile aleatoare, deoarece pentru modelele ce implică existența unui număr mare de variabile decizionale, metoda folosește în mod necesar tehnică de calcul, iar algoritmul metodei este prezentat în succesiunea etapelor sale interactive.

Pașii metodei “Monte Carlo” sunt următorii:

1. Se determină variabilele sau componentele cele mai semnificative ale modelului.

2. Se determină o măsură a eficacității pe care o au variabilele modelului studiat.

3. Se schițează distribuțiile de probabilitate cumulată ale modelului.

4. Se stabilesc șirurile de numere aleatoare care sunt într-o corespondență directă cu distribuțiile de probabilitate cumulată ale fiecărei variabile.

5. Pe baza examinării rezultatelor obținute se determină soluțiile posibile ale problemei.

6. Se generează un set de numere aleatoare folosind tabelele de numere aleatoare.

7. Utilizând fiecare număr aleator și distribuția de probabilitate, se determină valorile fiecărei variabile.

8. Se calculează valoarea variabilă funcțională de performanță.

9. Se reiau încercările de la pasul 6 și 8 pentru fiecare soluție posibilă.

10. Pe baza rezultatelor obținute se ia o decizie cu privire la soluția optimă.

Simularea Monte Carlo reevaluează instrumentele în funcție de schimbările pieței și se bazează pe scenarii ipotetice.

Studiu de caz

Situația numărului întreprinderilor din România,înregistrate la ONRC în 12 ani consecutivi este prezentată în tabelul de mai jos:

Anul Numărul total de întreprinderi din România Numărul întreprinderilor de comerț

2002 398612 79778

2003 407210 81499

2004 410642 82840

2005 381468 75147

2006 324700 63964

2007 330438 64236

2008 306879 40718

2009 307777 36234

2010 290960 30390

2011 280377 74704

2012 278078 65874

2013 268098 98822

Pornind de la aceste date, Registrul Comerțului la nivel de țară dorește cunoașterea în timp a modificării numarului întreprinderilor care au ca activitate principală Comerțul.

Acestea pot fi determinate folosind metoda de simulare Monte Carlo, în cadrul căreia operația de evaluare a performanțelor se face plecând de la observațiile realizate pe parcursul celor 12 ani considerați.