Aparitia metodei de simulare Monte Carlo este plasata in jurul anului 1944. Aceasta metoda a cunoscut multe interpretari, a primit definitii variate, prin urmare putem afirma ca aceasta metoda a parcurs un lung si controversat proces de formare si dezvoltare. Ceea ce recomanda utilizarea acestei metode in rezolvarea unei game variate de probleme este faptul ca, pentru a obtine cel mai bun rezultat, este necesar un efort de calcul mic in comparatie cu dificultatea problemei. Simularea deciziilor economice poate fi aplicata tuturor claselor de probleme care cuprind reguli de functionare, politici si proceduri cum ar fi cele privind adaptarea deciziilor, controlul deciziilor si politica de preturi. Actiunea tehnica de simulare nu este de fapt un procedeu de optimizare a deciziei. Rezolvarea problemelor cu ajutorul tehnicilor de simulare presupune utilizarea unor algoritmi interactivi si existenta unor pasi bine determinati in vederea atingerii obiectivului presupus. Datele de intrare sunt, de obicei, variabile aleatoare obtinute in urma generarii lor de catre un generator de numere aleatoare. Metoda "Monte Carlo" se bazeaza pe utilizarea unor astfel de variabile aleatoare, deoarece pentru modelele ce implica existenta unui numar mare de variabile decizionale, metoda foloseste in mod necesar tehnica de calcul, iar algoritmul metodei este prezentat in succesiunea etapelor sale interactive. Pasii metodei "Monte Carlo" sunt urmatorii: 1. Se determina variabilele sau componentele cele mai semnificative ale modelului. 2. Se determina o masura a eficacitatii pe care o au variabilele modelului studiat. 3. Se schiteaza distributiile de probabilitate cumulata ale modelului. 4. Se stabilesc sirurile de numere aleatoare care sunt intr-o corespondenta directa cu distributiile de probabilitate cumulata ale fiecarei variabile. 5. Pe baza examinarii rezultatelor obtinute se determina solutiile posibile ale problemei. 6. Se genereaza un set de numere aleatoare folosind tabelele de numere aleatoare. 7. Utilizand fiecare numar aleator si distributia de probabilitate, se determina valorile fiecarei variabile. 8. Se calculeaza valoarea variabila functionala de performanta. 9. Se reiau incercarile de la pasul 6 si 8 pentru fiecare solutie posibila. 10. Pe baza rezultatelor obtinute se ia o decizie cu privire la solutia optima. Simularea Monte Carlo reevalueaza instrumentele in functie de schimbarile pietei si se bazeaza pe scenarii ipotetice. Studiu de caz Situatia numarului intreprinderilor din Romania,inregistrate la ONRC in 12 ani consecutivi este prezentata in tabelul de mai jos: Anul Numarul total de intreprinderi din Romania Numarul intreprinderilor de comert 2002 398612 79778 2003 407210 81499 2004 410642 82840 2005 381468 75147 2006 324700 63964 2007 330438 64236 2008 306879 40718 2009 307777 36234 2010 290960 30390 2011 280377 74704 2012 278078 65874 2013 268098 98822 Pornind de la aceste date, Registrul Comertului la nivel de tara doreste cunoasterea in timp a modificarii numarului intreprinderilor care au ca activitate principala Comertul. Acestea pot fi determinate folosind metoda de simulare Monte Carlo, in cadrul careia operatia de evaluare a performantelor se face plecand de la observatiile realizate pe parcursul celor 12 ani considerati.
1. Cursul in format electronic al domnului profesor Lemle Dan. 2. http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).
