Econometrie - Model Unifactorial

Extras din referat Cum descarc?

In tabelul urmator avem date referitoare la doi indicatori monetari si anume:Masa monetara in sens restrins(M1) si Masa monetara in sens larg (M2).Datele au fost luate de pe pagina http://bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx pentru anii 2003,2004 si prima jumate a 2005. Daca X reprezinta valoarea Masei monetare in sens restrins(M1) exprimata in miliarde lei, Y reprezinta Masa moetara in sens larg(M2) exprimata in miliarde lei, avem datele sistematizate astfel:
Perioada M1 ( x) M2 (y)
2003 Ianuarie 7.38 35.57
Februarie 7.82 36.74
Martie 7.99 36.94
Aprilie 8.78 37.85
Mai 8.50 37.90
Iunie 9.21 38.84
Iulie 9.37 39.08
august 9.99 40.73
septembrie 10.15 41.44
octombrie 10.02 42.37
noiembrie 9.94 42.56
decembrie 11.32 46.07
2004 ianuarie 10.22 45.22
februarie 10.41 45.84
martie 10.71 48.14
aprilie 11.36 48.02
mai 11.84 49.05
iunie 12.59 50.60
iulie 13.18 52.51
august 14.05 54.83
septembrie 14.28 56.74
octombrie 14.31 57.39
noiembrie 14.02 56.87
decembrie 15.36 64.53
2005 ianuarie 14.24 63.12
februarie 14.84 65.28
martie 15.46 67.95
aprilie 16.37 69.09
mai 17,14 71.96
iunie 18,49 74.20
Total 356.59 1517.19
In analiza modelului se va respecta urmatoarea consecutivitate a pasilor:
1. Specificarea si identificarea modelului econometric ce descrie legatura dintre cele doua variabile; 
2. Estimarea parametrilor modelului si calcularea valorilor teoretice ale variabilei endogene;
3. Testarea semnificatiei parametrilor modelului pentru un prag de semnificatie alfa - 90%;
4. Masurarea intensitatii legaturii dintre cele doua variabile folosind un indicator adecvat si 
testarea semnificatiei acestuia pentru un nivel de incredere alfa - 95%;
5. ANOVA p= 90%.
Rezolvare
Pentru a determina forma modelului de regresie se va construi corelograma: 
Diagrama1. Diagrama modelului unifactorial analizat, miliarde lei.
Din grafic se poate observa ca distributia punctelor empirice poate fi aproximata cu o dreapta. Drept urmare, modelul econometric care descrie legatura dintre cele doua variabile este un model liniar unifactorial y = a + bx + u , a si b reprezentind parametrii modelului, b > 0 , panta dreptei fiind pozitiva rezulta ca legatura dintre cele doua variabile este directa liniara.
Se poate observa deasemenea ca asupra caracteristicii rezultative, in cazul nostru M2, pe linga valoarea M1, au influentat si alti factori intrucit exista puncte asezate fara nici o regularitate, influenta acestor factori insa se va elimina prin ajustare, adica prin stabilirea liniei de regresie teoretica.
a - este coeficientul care exprima influenta factorilor neinclusi in model, considerati cu influenta constanta 
b - coeficient de regresie.
Pentru estimarea parametrilor modelului de regresie utilizam metoda celor mai mici patrate: 
Deoarece parametrii modelului sunt necunoscuti, valorile acestora se pot estima cu ajutorul mai multor metode. Se va utiliza metoda celor mai mici patrate. Aceasta metoda porneste de la urmatoarea relatie: 
unde:
- reprezinta valorile teoretice ale variabilei y obthinute numai in functie de valorile factorului esential x si valorile estimatorilor parametrilor a si b, respectiv si 
estimatia valorilor variabilei reziduale.
In mod concret MCMMP consta in a minimiza functia:
Obtinem sisitemul:
Pentru a rezolva sistemul vom folosi urmatorul tabel in care sunt prezentate valorile intermediare:
Tabelul 1. Calcularea valorilor intermediare si a estimatorului lui yi, Yi,(anexa 1)


Fisiere in arhiva (1):

  • Econometrie - Model Unifactorial.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Descarca gratuit aceast referat (0 €)

Completezi numele, prenumele și adresa de email. După aceea primesti prin email link-ul pentru descărcare. Completeaza o adresă de email validă.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.



Hopa sus!