Econometrie - Eurostandard Grup

Extras din referat Cum descarc?

Eurostandard Grup este un dealer de masini second-hand din Bucuresti. Compania ofera de asemenea si servicii de conexe detinatorilor de masini atat persoane fizice cat si persoane juridice (inmatriculari, radieri, etc).
Dealerul de masini ar dori sa stie daca pretul de vanzare al masinilor second hand la licitatie depinde de numarul de kilometri parcursi de automobilul respectiv. Se inregistreaza 20 de automobile cu vechime de 3 ani,aceeasi marca si aceleasi facilitati.
1. Modelul econometric ce descrie legatura dintre cele doua variabile este modelul unifactorial de regresie liniara;
Un model unifactorial se prezinta astfel:
y = f (x) + u 
unde:
y - variabila endogena sau rezultativa: pret;
x - variabila exogena sau factoriala sau cauzala: numarul de kilometric parcursi;
u - variabila reziduala, aleatoare sau eroare.
2. Conform graficului "Graficul dependentei variabilelor" prezentat mai jos decidem ca intre cele doua variabile ,"Pret" si "Numarul kilometrilor parcursi", exista o dependenta liniara inversa deoarece punctele reprezentate sunt grupate in jurul diagonalei principale. Pentru determinarea modului in care pretul variaza in functie de numarul de kilometri parcursi se va folosi modelul de regresie liniara.
3. Folosim metoda celor mai mici patrate pentru a determina cei doi parametri:
Conform tabelului 1 valoarea coeficientilor este:
C(1):a = 171 320,402 termenul liber este punctual in care dreapta de regresie intersecteaza axa OY, aceasta inseamna ca X este 0, deci a reprezinta pretul unei masini care nu a fost condusa. Dar in cazul nostru acest punct nu are semnificatie deoarece toate masinile sunt second hand;
C(2):b= -24 ,574< 0 legatura dintre cele doua variabile este indirecta: ceea ce inseamna ca la cresterea cu 1 Km a distantei parcurse de vehicul pretul va scadea cu aproximativ 24,5 lei;
4. Estimatorii obtinuti cu ajutorul MCMMP sunt estimatori de maxima verosimilitate daca sunt acceptate urmatoarele ipoteze:
1) Valorile observate nu sunt afectate de erori de masura
5496,15-3* 260,219<xi<5496,15+3* 260,219; xi (4715,49;6276,808);
36254-3* 7708,161<xi<36254-3* 7708,161; yi (13129,51;59378,48);
Deoarece valorile acestor variabile apartin intervalurilor respective, ipoteza este acceptata fara rezerva;
2) Variabila aleatoare u este de medie nula si dispersia este constanta si independenta de X - ipoteza de homoscedasticitate, ceea ce poate conduce la a admite ca legatura dintre Y si X ( dintre numarul de km parcursi si pretul respectivei masini) este relativ stabila.
Aplicarea testului White presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 
- construirea unei regresii auxiliare, bazata pe prespunerea existentei unei relatii de dependenta intre patratul valorilor erorii, variabila exogena inclusa in modelul initial si patratul valorilor acesteia: 
Testul Fisher- Snedecor se bazeaza pe nulitatea parametrilor H0 : ; ipoteza nula, potrivit careia rezultatele estimarii sunt nesemnificative, este acceptata, ipoteza de homoscedasticitate se verifica. (F calculat este preluat din White Heteroskedasticity Test:


Fisiere in arhiva (1):

  • Econometrie - Eurostandard Grup.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* Prețul este fără TVA.

Hopa sus!