Riscul de Lichiditate

Cuprins referat Cum descarc?

1. Acceptiuni generale despre lichiditatea bancara si riscul de lichiditate..............1
2. Reglementarea lichiditatii societatilor bancare romanesti ..............................4
3. Bibliografie........................................................................................7


Extras din referat Cum descarc?

1.Acceptiuni generale despre lichiditatea bancara si riscul de lichiditate
In activitatea sa, banca este confruntata cu anumite riscuri, unele specifice iar altele comune tuturor agentilor economici. Clasificarea acestora, fara a fi exhaustiva, conduce la stabilirea distinctiei dintre riscurile generale si riscurile specifice bancii.
In categoria riscurilor generale se includ:
-riscurile comerciale (riscul clent/produs, riscul de piata, riscul de imagine comerciala);
-riscurile aferente bunurilor si persoanelor (riscul accidentelor, riscul de delict);
-riscuri operationale si tehnice (riscul asupra tratamentului operatiunilor, riscul asupra sistemului legat de telecomunicatii);
-riscuri de gestiune interna (riscul reglementarilor, riscul deontologic, riscul strategic,
-riscul de insuficienta functionala, riscul asupra gestiunii personalului, riscul de dependenta tehnologica, riscul de comunicatii).
Riscurile specifice bancilor cuprind:
-riscurile financiare (riscul de rata a dobanzii, riscul de lichiditate, riscul asupra titlurilor cu venit variabil);
-riscuri de semnatura sau de contrapartida (riscul clientelei, riscul interbancar, riscul de tara).
Riscul de lichiditate consta in probabilitatea ca banca sa nu-si poata onora platile, la un moment dat, fata de clienti, datorita devierii proportiei dintre plasamentele pe termen lung si a celor pe termen scurt si a necorelarii cu structura pasivelor bancii . 
Fiind considerat un risc major, riscul de lichiditate face obiectul unor acceptiuni precum: 
-lichiditate extrema; 
-,,perna de securitate" ce procura activele lichide; 
-capacitatea de mobilizare a capitalului la un cost ,,normal" . 
Situatia lichiditatii extreme determina esecul unei institutii bancare, iar riscul de lichiditate poate fi fatal. O asemenea situatie extrema isi are originea in alte cauze (de exemplu din evolutiile adverse ale pietelor), care pot antrena retrageri masive de fonduri sau inchiderea liniilor de credit obisnuite ale altor institutii. 
Potrivit altei acceptiuni, lichiditatea este mai curand ,,o perna de securitate" pentru a face fata dificultatilor, iar riscul de lichiditate se datoreaza dispunerii de lichiditati bancare insuficiente, adica active lichide disponibile sunt insuficiente pentru a face fata nevoilor neprevazute). 
In fine, riscul de lichiditate exprima eventualitatea dificultatilor temporare sau permanente, de a accede la surse de fonduri. Potrivit acestei acceptiuni, lichiditatea evidentiaza capacitatea bancii de a mari capitalurile la un ,,cost rezonabil" in permanenta. 
Deoarece plasamentele pe termen lung, sunt de regula mai mari decat resursele pe termen lung ale bancilor, acestea se confrunta cu doua situatii, respectiv: 
-sa nu-si poata onora angajamentele pe termen scurt; 
-sa aiba resurse cu scadenta mica, in timp ce plasamentele au scadenta mare;
Prima situatie, denumita risc de lichiditate imediata, este determinata de retragerile masive si neasteptate ale creditorilor bancii. Aceasta, pentru a face fata situatiei, este fortata fie sa atraga deponenti (prin bonificarea unor dobanzi superioare celor practicate pe piata), fie sa apeleze la imprumuturi de urgenta, la costuri excesive. 
A doua situatie, denumita risc de transformare, obliga bancile sa analizeze resursele si plasamentele in functie de exigibilitatea lor reala si nu juridica (de pilda, depozitele la vedere sunt, de regula, mai stabile decat depozitele la termen, sau conturile debitoare ale clientilor pe termen scurt sunt deseori mai imobilizate decat creditele cu scadenta mai indepartata). 
Arta de a transforma resursele cu scadenta mica, in plasamente cu scadenta mare si de a putea face fata crizei de lichiditate intr-un timp scurt si cu costuri scazute este specifica managementului bancar . 
In acest sens, managementul bancar trebuie sa rezolve trei aspecte ale riscului de lichiditate, si anume: 
-sa se protejeze impotriva riscului de lichiditate, prin: 
a.atragerea disponibilitatilor banesti ale populatiei (acordarea de credite de catre banci presupune alocarea unor sume pe care acestea le au sub forma depozitelor trase, iar bancile care atrag depozite de la populatie sunt mai putin expuse riscului de lichiditate); 
b.identificarea unor depozite stabile - depozite la termen, certificate de depozit s.a. - care, pe de o parte, permit bancilor sa investeasca pe termen lung, iar, pe de alta parte, diminueaza riscul de lichiditate deoarece retragerea depozitelor nu se poate face inopinat; 
c.cresterea fondurilor proprii (majorarea capitalului social, si implicit a fondurilor proprii, mareste puterea financiara si lichiditatea bancilor, permitandu-le sa faca investitii pe termen lung din resurse proprii); 
d.refinantare (respectiv prin gajarea, cesionarea sau cedarea unor titluri de creante aflate in portofoliul bancii, in schimbul lichiditatilor de care are nevoie urgenta sau apelarea la credite de refinantare de la Banca Nationala care actioneaza ca imprumutator de ultima instanta);


Fisiere in arhiva (1):

  • Riscul de Lichiditate.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Promoție: 1+1 gratis

După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site.Vezi detalii.


Descarcă aceast referat cu doar 4 € (1+1 gratis)

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi adresa de email și plătești. După descărcarea primului referat vei primi prin email un alt cod pentru a descărca orice alt referat.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:

* Prin apăsarea pe butonul “Descarcă acum” declar că am citit, înțeles și agreat termenii și condițiile.
* Prețul este fără TVA.


Hopa sus!