INTRODUCERE
Lucrarea Aplicarea modelului Markowitz pe o piata de capital prezinta o analiza financiara a deciziilor de investitii, mai exact o analiza a rentabilitatii si riscului titlurilor financiare din componenta unui portofoliu pe piata de capital din Romania, prin aplicarea modelului Markowitz.
In primul capitol am prezentat succint notiuni despre teoria lui Markowitz, considerat de numerosi specialisti drept fondatorul finantelor moderne. Ansamblul portofoliilor eficiente constituie frontiera eficienta care este comuna tuturor investitorilor si care se situeaza in coordonatele criteriului medie-varianta. Fiecare investitor depinde de alegerea pe aceasta frontiera, a portofoliului corespunzator mai multor caracteristici a functiei sale de utilitate, a propriilor preferinte in materie de rentabilitate sperata si risc.
Al doilea capitol prezinta indicatorii pe baza carora vom efectua analiza cu privire la rentabilitatea si riscul portofoliului de titluri ales.
Ultimul capitol prezinta un studiu de caz, prin care mi-am propus sa anlize rentabilitatea si riscul unui portofoliu format din doua titluri a doua companii care tranzactioneaza pe Bursa de Valori Bucuresti.
Eduard Ionescu, Titel Negru, Victor Stoica, Piete financiare, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005
Leonardo Badea - Gestiunea portofoliilor de titluri primare, Ed.Economica, Bucuresti, 2005
Leonardo Badea, Gestiunea portofoliului de active- Editura Pro Universitaria, Bucuresti 2010
Markowitz ,H. - ,,Portfolio Selection", Journal of Finance, vol. 7, no1, 1952.
www.bvb.ro
www.kmarket.ro
Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.
