Capitolul I Tipologia riscurilor bancare 1.1 Semnificatia riscurilor in activitatea bancara 1.2 Abordari nationale ale riscului bancar Capitolul II Semnificatia riscului de credit si a riscurilor bancare asociate 2.1 Metode de identificare si limitare a riscului de credit 2.1.1 Cunoasterea clientelei 2.1.2 Analiza solicitantilor de credite, persoane fizice 2.1.3 Analiza solicitantilor de credite, persoane juridice 2.2 Garantarea creditelor 2.3 Indicatorii riscului de credit 2.4 Monitorizarea creditelor acordate Capitolul III Controlul si caile de reducere a riscului de credit 3.1 Controlul riscului de credit 3.2 Instrumente si tehnici ale gestiunii bancare utilizate in vederea reducerii riscului de creditare Bibliografie
Capitolul I Tipologia riscurilor bancare 1.1 Semnificatia riscurilor in activitatea bancara Abordarea riscurilor bancare este indreptatita sa urmeze intrebari de genul: "Care sunt evenimentele generatoare de risc bancar?", "Pot fi riscurile bancare gestionate?", sau "Cum afecteaza riscurile bancare eficienta si stabilitatea sistemului bancar?". Literatura de specialitate din domeniu ofera o diversitate de opinii, iar ultimii ani reliefeaza acut aceasta diversitate de abordari, al caror numitor comun, dincolo de teme si concepte specifice de risc, este constientizarea pericolelor pe care manifestarea riscurilor bancare le induce la nivelul sistemelor bancare. Pe langa realitatile lumii bancare, normele legislative nationale si internationale ofera instrumente fundamentale de analiza a riscurilor bancare. Astfel, incepand cu anii '80, pe plan international observam preocupari in domeniul stabilirii cadrului general al administrarii riscurilor bancare. Rolul central al acestui demers ii revine Comitetului de Supraveghere Bancara de la Basel, care ofera un forum pentru cooperarea privind problemele de supraveghere bancara, devenind in ultimii ani o entitate de referinta pentru stabilirea standardelor in domeniu. Acest comitet nu are si nu s-a intentionat niciodata sa aiba autoritate supranationala sau putere legala. Mai degraba, formuleaza linii de ghidare si recomanda declaratii de buna practica, in speranta ca autoritatile individuale vor lua decizii in vederea implementarii lor. In urma interactiunii intense cu bancile, in 1988 a fost introdus un nou sistem de masurare a capitalului, cunoscut sub denumirea de Acordul Basel privind Capitalul - Basel I, care impunea un standard de capital minim pentru banci. Acordul Basel II, definitivat in iulie 2006, descrie modalitati detaliate pentru adecvarea capitalului institutiilor de credit. In plus, structura Basel II incurajeaza bancile sa identifice riscurile si sa-si dezvolte abilitatea de a le administra, printr-o structura bazata pe trei piloni- cerinte minime de capital, supravegherea adecvarii capitalului si disciplina de piata. Pe plan national, o prima clasificare relevanta a riscurilor bancare se regaseste in Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2003. Anterior intrarii in Uniunea Europeana, Romania a beneficiat de modificari substantiale ale reglementarilor bancare primare prin OUG nr. 99/2006. In contextul intrarii Romaniei in Uniunea Europeana, legislatia bancara adoptata de BNR se concentreaza pe criteriile de organizare si tratament al riscurilor. Comparativ, cele doua reglementari fac posibila identificarea importantei acordate riscurilor bancare de catre autoritatea de supraveghere bancara. Practic, aceasta deschide bancilor oportunitati in alegerea metodelor adecvate de cuantificare a riscului la care se expun. 1.2 Abordari nationale ale riscului bancar Criteriile de clasificare a riscurilor bancare si, indirect, tipurile de riscuri bancare, depind in cea mai mare masura de perceptia autorilor studiilor. Astfel, categoriile de risc bancar sunt identificate in functie de piata care determina riscul (piata produsului sau piata de capital) si in functe de elementele afectate de risc (S. Mutu). Studiile de specialitate identifica patru categorii de riscuri ce pot afecta activitatea bancara - riscul de piata, de creditare, operational, reputational . Alti cercetatori formuleaza clasificari punand accentul pe activitatea de angajare a resurselor, care genereaza factori de risc cum ar fi riscul insolvabilitatii, al lipsei de lichiditati, modificarii dobanzilor pentru resurse imobilizate, eroziunea capitalului prin inflatie, risc valutar. Numeroase delimitari conceptuale se bazeaza pe activitatea de creditare, luarea in considerare a riscului insolvabilitatii si a lipsei de lichiditati fiind considerate riscuri majore in procesul de creditare . In literatura de specialitate nationala, in special ulterior anului 2000, se pot identifica studii complexe referitoare la metodologia de cuantificare a riscului. Preocuparile celor care au studiat acest fenomen vizeaza: - modalitati de cuantificare a riscului de credit si necesitatea unui management eficient al acestuia (Trenca, 2006) ; - evaluarea cantitativa a riscului de credit si analiza metodologiilor de estimare a probabilitatii de nerambursare (Dardac N., Moinescu B., 2006) ; - tehnici de validare a modelelor interne pentru riscul de credit (Dardac N., Moinescu B., 2006) ; - cerintele modelarii riscului de credit, pe baza modelului credit portofoliu (Mihail N., Cetina I. Orzan G., 2007) . Capitolul II Semnificatia riscului de credit si a riscurilor bancare asociate 2.1 Metode de identificare si limitare a riscului de credit Riscul bancar de credit reprezinta fie riscul ca debitorul sa nu doreasca, sau sa fie in imposibilitate de a-si indeplini obligatiile contractuale total sau partial(default risk), fie riscul ca valoarea de piata a instrumentului de credit sa se reduca datorita modificarilor intervenite in bonitatea debitorului(spread risk). Din asocierea riscului de credit cu pierderea pe care ar suporta-o o societate bancara daca un client nu si-ar indeplini obligatiile contractuale, rezulta probabilitatea manifestarii acestui tip de risc, in special la produsele bancare traditionale - credite, angajamente de creditare si alte datorii. In acest context, banca se vede nevoita sa-si administreze expunerea fata de clienti, prin limite de creditare stabilite la momentul analizei acestora.
După plată vei primi prin email un cod de download pentru a descărca gratis oricare alt referat de pe site (vezi detalii).
