Evaluarea eficienței portofoliului creditar prin prisma riscurilor aferente

Extras din referat Cum descarc?

ABSTRACT: As part of the banking system, any individual bank, and any banking sense, the collective sense, take risks when granting loans and, certainly, all the banks losses in the loan portfolio when some borrowers fail to honor its obligations. 
Banks facing permanent instability and insecurity caused by many factors, from scarcity of skilled workers and ending deficit banking to customers honest and intelligent in terms of business activity. Here you can add and legislative instability and the fact that banks are forced to work in the general economic crisis.
So to survive and thrive, banks every banking institution is trying to develop and promote a policy of individual lending, efficient and aligned with market requirements. An important element is the credit portfolio optimization, which is a continuous process.
CUVINTE CHEIE: Banca, Credit, Optimizare, Risc, Gestiune
Ca parte integranta a sistemului bancar, orice banca in sens individual si orice sistem bancar, in sens colectiv, isi asuma riscuri atunci cand acorda credite si, in mod cert, toate bancile inregistreaza pierderi la nivelul portofoliului de credite, atunci cand unii debitori nu isi onoreaza obligatiile.
Nivelul riscurilor asumate, pierderile portofoliului de credite pot fi minimizate daca operatiunile de creditare sunt organizate si gestionate cu profesionalism. In permanenta trebuie sa existe un echilibru intre riscul nerambursarii si profitul aferent portofoliului de credite (raportul performanta-risc), ceea ce va certifica existenta unui management sanatos prestat de banca in domeniul creditarii clientele sale si o evolutie corespunzatoare a bancii pe piata bancara nationala si internationala. [1]
Riscul creditar este conditionat de posibilitatea neexecutarii de catre contragentii bancii a obligatiilor sale, ceea ce ,de regula, se exprima prin nerambursarea (integrala sau partiala) a sumei de baza a datoriei a procentelor aferente in termenii stipulati in contractul de credit.
Bancile comerciale din Moldova care participa in procesul de creditare, astazi sunt supuse atat riscului intern, cit a celui extern. Astfel, chiar si prin existenta unei politici creditare favorabile, pierderile pe credite nu pot fi prevenite. Banca nu ar trebui sa acorde credite dubioase si neasigurate, insa este cunoscut faptul ca o parte din creditele acordate pe viitor sunt clasate in categoria creditelor dubioase. Reputatia bancii poate fi serios subminata datorita cresterii ponderii creditelor problematice, ceea ce la randul sau poate influenta pozitia bancii pe piata resurselor creditare.
In prezent portofoliul total de credite constituie 46,2 miliarde lei. Dintre acestea - 60% (28 miliarde lei) reprezinta imprumuturile in moneda nationala, 23% - in euro, 16% - in dolari SUA. Creditele acordate in alte valute decat cele enumerate mai sus, au totalizat echivalentul a 56,7 milioane lei.
Daca sa privim la tipul de debitori, creditele acordate persoanelor juridice rezidente totalizeaza 39,4 miliarde lei, iar celor nerezidente -  283 milioane lei. Persoanele fizice rezidente beneficiaza de imprumuturi in valoare de 6,4 miliarde lei, iar cele nerezidente -  doar 15,4 milioane lei.
Lider la capitolul creditarea persoanelor juridice (rezidente) este Moldova Agroindbank cu un portofoliu de credite de 8 miliarde lei, urmata de Moldindconbank (6,8 miliarde lei) si Victoriabank (5,5 miliarde lei). 
La capitolul creditarii populatiei (rezidente) lider este de asemenea Moldova Agroindbank cu un portofoliu de credite de 2 miliarde lei. Locul secund este ocupat de Moldindconbank (1 miliard lei), iar pe pozitia a treia se afla ProCredit Bank (926 milioane lei). 
Cel mai mare volum de credite este acordat comertului -  18,8 miliarde lei, industriei alimentare -  4 miliarde lei, creditelor de consum le revine 3,8 miliarde lei, industriei productive -  3,1 miliarde lei, agriculturii -  2,9 miliarde lei, domeniului prestarii serviciilor -  2,6 miliarde lei.[2]

Fisiere in arhiva (1):

 Evaluarea eficientei portofoliului creditar prin prisma riscurilor aferente.doc

Bibliografie

1. Balogh P., Bolocan M., Simona Mutu, Central Banks' Responsibility in Monatary Policy Communication, Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, Iasi 2010.
2. http://www.bnm.md/md/banks_fin_activity/2014
3. Andrian L., De ce creditele bancare sunt scumpe in moldova si care sunt solutiile? Expert Group. Chisinau 2011.
4. Greene, W. H. The Econometric Approach to Efficiency Analysis. In Fried, H. O., Knox Lovell, C. A., and Schmidt, P., editors, The Measurement of Productive Efficiency. Oxford University Press, New York and Oxford .2008
5. Capelle-Blancard, G., si T. Chauveau, L'efficacite technique peut-elle contribue a l'evaluation du risque d'insolvabilite?, Fondation Banque de France, Paris 2008.
6. Bolocan M., credit risk exposure -  Possible Recommendations, Financial Trends in the Global Economy, Cluj Napoca 2010.